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Besuch von Oldrich A. Vasicek verschoben wegen Sperrung des Luftraums

Der für den 20. bis 24. April geplante Besuch des Finanzmathematikers Dr. Oldrich A. Vasicek muss auf Grund des Ausbruchs des isländischen Vulkans Eyjafjallajokull und den daraus resultierenden Behinderungen im Flugverkehr verschoben werden. Leider entfällt deshalb sein Vortrag über "Models of the term structure of interest rates" am 22. April um 17.00 im Mathematischen Kolloquium (Hörsaal II im Gebäude Albertsraße 23b, Geologisches Institut) ebenso wie die Veranstaltung am 23. April um 14.00 im Hörsaal 1199 im Kollegiengebäude I der Universität zum Thema "The economics of interest rates". Ein neuer Termin wird so schnell wie möglich bekannt gegeben.

Dr. Oldrich A. Vasicek sollte im Rahmen des Forschungsprojektes „Information, Liquidity, and Trust in Incomplete Markets“ von Prof. Ernst Eberlein (Mathematik) und Prof. Thomas Gehrig (Wirtschaftswissenschaften) nach Freiburg kommen.

Dr. Oldrich A. Vasicek ist einer der angesehensten Finanzmathematiker der Gegenwart. Er beschäftigt sich vor allem mit Zins- und Kreditrisiko-Modellen Er war Gründungspartner der KMV-Kooperation, eines Unternehmens, das auf dem Feld der Benutzung von Strukturmodellen zur Evaluation von Krediten Pionierarbeit geleistet hat. Davor war er Vize-Präsident des  Management Science Department der Wells Fargo Bank, Berater der Gifford Fong Associates und der Moody’s KMV.

Während seiner akademischen Laufbahn unterrichtete er fünf Jahre Wirtschaftswissenschaften an der Universität von Rochester, an der Universität von Kalifornien in Berkeley und an der Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales (ESSEC) in Frankreich. Der gebürtige Tscheche promovierte an der Karls-Universität in Prag. Seine Dissertation schrieb er im Bereich der Wahrscheinlichkeitstheorie. Bisher hat Vasicek über 30 Artikel in Finanz- und Mathematikzeitschriften publiziert und eine beachtliche Anzahl von Preisen erhalten, unter anderem den Graham and Dodd Award, den Roger F. Murray Preis, den Award des Institute for Quantitative Research in Finance, den IAFE Financial Engineer of the Year Award und den Risk Magazine Lifetime Achievement Award. Er wurde in die Derivatives Strategy Hall of Fame, sowie in die Fixed Income Analysts Society Hall of Fame und in die Risk Magazine Hall of Fame aufgenommen. Seine Zinsstrukturtheorie gilt als Ursprung dieses Feldes im Finanzsektor.

04/2010