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Model Risk

In Folge der jüngsten Finanzkrisen wurde Modellrisiko als ein zentraler Punkt identifiziert, und robuste Methoden entwickelt, welche intrinsisch mit Nichtlinearität verknüpft sind. Es ist unser Ziel, neue Methoden in der Finanzmarktforschung und der Stochastik zu entwickeln, welche sowohl praktisch anwendbar als auch robust sind. Zum Bereich der Naturwissenschaften ergeben sich interessante Verknüpfungen, etwa bei der Betrachtung von Modellen, in denen eine nichtlineare Abhängigkeit von zufälligen Größen auftritt. Die Projektgruppe ist ein erster Schritt einer Agenda mit hohem Potenzial für zukünftige Entwicklungen. Modellrisiken spielen in allen Wissenschaften, in denen mathematische Modelle angewandt werden, eine entscheidende Rolle: z.B. in Medizin, Physik, Biologie, Informatik, etc. Die Anwendung auf Finanzmärkte hat höchste gesellschaftlicher Relevanz, was die erheblichen Auswirkungen der jüngsten Finanzkrisen unterstreichen. Ein wichtiges Ziel dieser Forschergruppe ist die Stärkung der Verbindung zu den Anwendungen.

Organisatoren der Projektgruppe