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Konferenz "Information, Liquidity and Trust in Incomplete Financial Markets"

Wann 11.10.2010 um 08:00 bis
13.10.2010 um 22:00
Wo KG I, Hörsaal1098
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Hauptcharakteristikum der Finanzkrise von 2007 war die massive und stetige Verschlechterung von Liquidität und Vertrauen. Die großen Finanzinstitute hörten während der Krise auf, sich gegenseitig Geld zu leihen, sodass es seither den Zentralbanken obliegt, diese Liquiditätslücke zu schließen. Dieses Phänomen konnte besonders im Interbankenmarkt nach der Insolvenz von Lehman Brothers beobachtet werden.
Das reibungslose Funktionieren der Finanzmärkte und das Vertrauen der Marktteilnehmer in diese sind jedoch unerlässlich, um zukünftige Krisen zu verhindern oder ihre Effekte zu mindern.

Im Hinblick auf diese Aspekte und die Finanzmarktforschung im Allgemeinen sollen besonders folgende Fragen beantwortet werden:
1.    Wie genau beeinflusst Marktinformation die Liquidität der Märkte und den Informationsgehalt von Marktpreisen?
2.    Wie sollen Finanzinstrumente bewertet werden, wenn die Liquidität eingeschränkt ist?
3.    Wie genau beeinflussen Verhaltensaspekte wie Risikoaversion die Marktpreise und –liquidität?


Die Konferenz wird organisiert von Prof. Dr. Ernst Eberlein (Mathematik) und Prof. Dr. Thomas Gehrig (Wirtschaftswissenschaften), die von Oktober 2009 - Juli 2010 Internal Senior Fellows im Interdisziplinären Forschungsgruppenprogramm des FRIAS waren.