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Prof. Dr. Rosario Nunzio Mantegna zu Gast am FRIAS

Auf Einladung von Prof. Andreas Buchleitner vom Physikalischen Institut der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und der FRIAS Interdisciplinary Research Group „Information, Liquidity, and Trust in Incomplete Markets“ unter Leitung von Prof. Ernst Eberlein und Prof. Thomas Gehrig hält Prof. Rosario Nunzio Mantegna (University of Palermo) drei englischsprachige Vortäge im FRIAS-Hörsaal (Albertstr.19):

Montag, 17. Mai 2010, 10:15 Uhr

Microstructure of a double auction market

Here Rosario Mantegna presents some classical models of price formation developed within the framework of market microstructure, which is a discipline describing the price formation process in financial markets. The models are therefore considered as a basis for a descriptive approach based on agent based modeling. A critical discussion of potentials and limitations of agent based models is provided.

Dienstag, 18. Mai 2010, 10:15 Uhr

Correlation and hierarchies in financial markets

In this lecture the multivariate nature of price formation mechanism is analyzed by using an empirical approach. Correlations estimators adapted from hierarchical clustering and random matrix theory are presented and their ability in filtering the information present in a correlation matrix will be quantified by using the Kullback-Leibler distance which is a tool of information theory.

Mittwoch, 19. Mai 2010, 16:15 Uhr

Investment profiles of classes of investors

In this lecture Rosario Mantegna presents some recent research results of his research group showing that it is possible to detect an essential heterogeneity in the trading profile of market members or single investors acting in a financial market.

Rosario Nunzio Mantegna war in den frühen 90er Jahren einer der Wegbereiter der physikalischer Modellbildung in der Ökonomie (heute trägt das Gebiet den Namen „Econophysics“) und ist der Autor einer der ersten wissenschaftlichen Arbeiten in diesem Forschungsgebiet. Gemeinsam mit Eugene Stanley verfasste er die Monografie "Introduction to Econophysics" und trug mit einer Vielzahl bahnbrechender Beiträge über die  Skalierungseigenschaften der Preisentwicklung zu dem Thema bei. Darüber hinaus beschäftigt sich Rosario Nunzio Mantegna mit einer großen Zahl weiterer wissenschaftlicher Fragestellungen. Er veröffentlichte wichtige Arbeiten zur vergleichenden Genomanalyse, zum Quantenchaos, zur Dynamik offener Systeme, sowie zu rauschinduzierten Prozessen in klassischer und Quantendynamik, wie beispielsweise stochastischer Resonanz.

05/2010